//
PENERAPAN MODEL ARIMAX UNTUK MELIHAT PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GLOBAL DALAM MERAMALKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN INDONESIA |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | MUHAMMAD RISWANDA - Personal Name |
---|---|
Abstrak/Catatan Analisis deret waktu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian jika dilihat berdasarkan variabel data analisisnya, yaitu analisis deret waktu univariate dan multivariate. Model ARIMAX adalah pengembangan dari model ARIMA. Model ARIMAX adalah metode analisis deret waktu multivariate yang terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan model ARIMAX, dengan melihat pengaruh dari indeks harga saham global, yaitu indeks harga saham Amerika (DJIA), indeks harga saham Jepang (N225), dan indeks harga saham Cina (SSEC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan untuk meramalkan IHSG tahun 2019 adalah model ARIMAX (4,1,4). Model tersebut memiliki keakuratan peramalan lebih baik daripada model lainnya yang diukur menggunakan nilai MAPE dan RMSE. Nilai MAPE dan RMSE untuk model ini secara berturut-turut adalah sebesar 2,5121 dan 144,5387. Hasil ramalan IHSG untuk tahun 2019 menghasilkan data yang fluktuatif. Harga saham IHSG tertinggi 6.958,42 terjadi pada bulan November, sedangkan harga saham terendah 6.591,57 terjadi pada bulan Januari. | |
Tempat Terbit | |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKROEKONOMI DAN IHSG INDONESIA (RINI ROCHMANIZA, 2016) |
|
Kembali ke sebelumnya |