//
ANALISIS HOLIDAY EFFECT PADA SAHAM BERKAPITALISASI KECIL DI BURSA EFEK INDONESIA (EVENT STUDY LIBUR TAHUN BARU 2016) |
|
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
|
Pengarang | Rezki Dede Firman - Personal Name |
---|---|
Abstrak/Catatan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek anomali Holiday Effect pada return saham berkapitalisasi kecil di Bursa Efek Indonesia yang terjadi pada bulan Desember 2016 – Januari 2017. Sampel penelitian ini adalah saham perusahaan yang tergolong kedalam saham-saham berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar dibawah 1 Triliun Rupiah dan dipilih secara puposive sampling. Penelitian ini dipengaruhi oleh anomali efek januari. Reaksi pasar dilihat dengan ada peningkatan abnormal return. Temuan ini dapat dipertimbangkan oleh spekulan investor pasar modal terutama untuk menerapkan strategi portofolio pada Januari. Berdasarkan penelitian ini pasar modal cenderung bereaksi terhadap Holiday Effect sehingga perusahaan atau saham yang memiliki kapitalisasi kecil akan memiliki return relatif tinggi tepatnya disekitar pertama tiga hari pada bulan Januari Kata Kunci : anomali, holiday effect, pendapatan saham, abnormal return | |
Tempat Terbit | |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (SITI RAHMAH, 2015) |
|
Kembali ke sebelumnya |