//
PENGUJIAN STRATEGI KONTRARIAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) |
|
![]() |
BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak |
Pengarang | Naila Zakia - Personal Name |
---|---|
Subject | CAPITAL SOURCES - FINANCIAL MANAGEMENT PROBABILITIES - MANAGEMENT DECISION MAKING |
Bahasa | Indonesia |
Fakultas | FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
Tahun Terbit | 2016 |
Abstrak/Catatan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan strategi kontrarian di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2015. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan paired sampel t-test menunjukkan bahwa telah terjadi price reversal diantara periode formasi portofolio dan periode pengujian portofolio. Saham loser pada periode formasi menjadi saham winner pada periode pengujian dan saham winner pada periode formasi menjadi saham loser pada periode pengujian. Hasil ini merupakan indikator telah terjadinya overeaction di BEI. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan one sample t-test menunjukkan bahwa hanya saham loser saja yang mengalami return reversal. Hal ini disebabkan oleh overreaction terjadi terhadap berita buruk. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak adanya profit yang potensial jika strategi kontrarian diterapkan di BEI. Kata kunci: Perilaku Overreaction, Price Reversal, Strategi Kontrarian, Market Adjusted Return, CAR, ACAR. | |
Tempat Terbit | Banda Aceh |
Literature Searching Service | Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014 (Vina Yunitalisma, 2015) |
|
Kembali ke sebelumnya |