ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga saham, volume perdagangan, varian return dan likuiditas terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta islamic index (JII). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta islamic index (JII) pada tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 18 perusahaan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (adjusted R2), uji signifikan parsial (t) dan uji signifikan simultan (F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, varian return dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap bid-ask spread. Variabel harga saham dan varian return secara parsial berpengaruh terhadap bid-ask spread. Volume perdagangan dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta islamic index (JII). Kata kunci: bid-ask spread, harga saham, volume perdagangan, varian return dan likuiditas.