| |
ERNITA MARZUKI. PENGUJIAN ANOMALI WINNER-LOSER: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji keberadaan anomali winner-loser pada perusahaan industri manufaktur di bursa efek indonesia. pengujian salah satu anomali pasar ini dilakukan pada lima observasi dengan rentan waktu yang berbeda. setiap observasi terdiri dari satu periode formasi dan satu periode pengujian. periode formasi ditetapkan untuk pembentukan portofolio winner dan portofolio loser. portofolio winner atau portofolio loser disortir dari cumulative abnormal return masing-masing perusahaan di industri manufaktur pada periode formasi. sepertiga dari cumulative abnormal return bagian atas diklasifikasikan sebagai portofolio winner dan sepertiga bagian bawah diklasifikasikan sebagai portofolio loser. pengujian menggunakan data harga penutupan mingguan. perilaku overreaksi yang menjadi penyebab terjadinya anomali winner-loser diindikasikan terjadi apabila adanya pembalikan harga (price reversal) pada portofolio winner atau portofolio loser antara periode formasi dan periode
Baca Juga : PENGUJIAN PROFIT PADA MOMENTUM PORTOFOLIO SAHAM INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (Maria Ulfa Lubis, 2016) ,
Baca Juga : PENGUJIAN MARKET OVERREACTION PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (CUT LISA, 2018) , ujian. untuk melihat pembalikkan harga pada masing-masing portofolio di industry manufaktur maka dilakukan uji beda average abnormal return portofolio winner atau portofolio loser pada periode formasi dengan average abnormal return portofolio winner atau portofolio loser pada periode pengujian. untuk memecahkan masalah tersebut digunakan teknik analisis data uji beda dua rata-rata (uji t-paired) dengan bantuan program spss for windows. hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku overreaksi investor yang menyebabkan terjadinya anomali winner-loser di perusahaan industri manufaktur pada berbagai observasi baik pada portofolio winner maupun pada portofolio loser. secara tegas, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat anomali winner-loser di bursa efek indonesia yang ditemukan dalam kurun waktu yang separatis atau terpisah-pisah. kata kunci: anomali, perilaku overreaksi, anomali winner-loser, price reversal, abnormal return, average abnormal Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan TRADING VOLUME DAN STRATEGI INVESTASI MOMENTUM PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) (Tryisza Nova Permata Diana, 2016) ,PENGUJIAN STRATEGI MOMENTUM INVESTASI PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (Dedi Saputra, 2017) , PENGARUH PEMBAYARAN DIVIDEN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CASH HOLDINGS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (HAFIDHAH, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |