| |
Asmanijar. ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHANRNSATUAN PERDAGANGAN SAHAMRNPADA INDEKS LQRN45RNDI BURSA EFEK INDONESIA. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakAbstrak
penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti
empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal indonesia terhadap perubahan
satuan perdagangan saham tanggal 6 januari 2014
di
bursa
efek indonesia
,
dengan menggunakan
ind
ik
ator
abnormal return
,
cumulative abnormal return
dan
trading volume activity
. sampel penelitian ini adalah saham
-
saham yang termasuk
dalam indeks lq 45 di bursa efek indonesia, dan data yang digunakan adalah
data sekunder berupa harga penutupan harian
saham, volume perdagangan saham
harian, dan jumlah saham beredar 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah perubahan
satuan perdagangan saham
. uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis
adalah uji beda berpasangan (
paired sample t
-
test
).
ditemukan
bah
wa tidak
terdapat perbedaan
abnormal return
dan
cumulative abnormal return
secara
signifikan sebelum dan sesudah perubahan satuan perdagangan saham. sedangkan
trading volume
Baca Juga : THE ANALYSIS OF PRICE AND TRADING VOLUME OF STOCKS IN THE INFRASTRUCTURE SECTOR LISTED ON IDX BEFORE AND AFTER THE PRESIDENTIAL ELECTION 2019 (SURI RAHMA FAHIRA, 2019) ,
Baca Juga : ANALISIS PENGUJIAN PASAR EFISIEN BENTUK LEMAH DAN ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (SITI RAHMAH, 2015) , menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peru bahan satuan perdagangan saham pada 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah perubahan satuan perdagangan saham. kata kunci: event study , abnormal return , car, tva x abstract this research is the study of events that aims to find empirical evidence or no reaction to changes in indonesia capital market unit of stock trading on january 6, 2014 in the indonesia stock exchange, by using indicators of abnormal return, cumulative abn ormal return and trading volume of activity. the sample of this research is the stocks included in the index of the lq 45 in indonesia stock exchange, and data used are secondary data in the form of the daily closing price of the stock, the stock's daily t rading volume, and the number of shares outstanding 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock trading. statistical tests were used to test the hypothesis is paired difference test (paired sample t - test). it was found that there was no difference in abnormal return and cumulative abnormal return significantly before and after the change of the unit of stock trading. while the trading volume of activity indicates that there is a significant difference before and after the change of th e unit of trading of shares in the 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock trading . keywords: event study, abnormal return , car, Tulisan yang relevan REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) BURSA EFEK INDONESIA (Mudhaffar, 2020) ,ANALISIS ANCHORING EFFECT PADA PERILAKU PERDAGANGAN MOMENTUM INVESTOR INSTITUSI ASING PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (NURISKY WAHYUNA, 2016) , PERILAKU OVERCONFIDENCE DAN VOLUME PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (MUTIARA TIARA INDRA , 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |