Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadinya fenomena the monday effect saham blue chip pada tahun 20 i 0. sampel penelitian ini adalah saham blue chip yang terdaftar di lq45 selama periode 2010 dan dipilih secara purposive sampling. sampel didasarkan pada nilai close price dari masing-masing saham blue chip selama periode tahun 20 io dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan uji-t. hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan return pada hari senin dengan hari lainnya, return terendah terjadi pada hari jumat dan jika terjadi pada hari senin maka terkonsentrasi pada senin dua minggu terakhir setiap bulannya, kemudian return pada hari jumat tidak dipengaruhi return pada hari senin sebelum n ya. ini berar i bahwa tidak terjadinya the monday effect saham blue chip pada tahun 2010. kata kunei: the monday efefct, return,saham blue chip