Perubahan harga pala yang tidak stabil di kabupaten aceh selatan mengakibatkan terjadinya volatilitas. volatilitas merupakan sebuah pola ragam dari deret waktu, khususnya deret waktu keuangan yang disebabkan oleh keragaman yang tidak konstan. akibat tingginya volatilitas data memungkinkan terjadinya heterokedastisitas pada data sehingga perlu dibuat suatu model pendekatan tertentu untuk mengukur masalah volatilitas residual. data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harga pala di kabupaten aceh selatan bulan januari 2012 sampai desember 2016 yang memiliki volatilitas. model arch(autoregressive conditional heterocedastic) adalah model yang digunakan untuk mengatasi varians error yang tidak konstan dalam data deret waktu finansial. kemudian model ini dikembangkan menjadi model generalized autoregressive conditional heteroskedastic (garch) untuk menghindari ordo yang terlalu tinggi pada model arch dan menjamin agar varians selalu positif. tujuan dari penelitian ini adalah