Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah di bursa efek indonesia periode 2013 pada data harian. penelitian ini juga menguji keberadaan day of the week effect dan month of the year effect terhadap return saham pada bursa efek indonesia periode 1 januari 2009 sampai dengan 31 desember 2013. pengujian ini menggunakan harga penutupan setiap hari dari bursa efek indonesia. metode analisis yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah run test dan tes korelasi seri, sedangkan untuk menguji adanya pengaruh day of the week effect dan month of the year effect terhadap return saham menggunakan ols (ordinary least square). hasil penelitian menggunakan run test dan tes korelasi seri menunjukkan bursa efek indonesia sudah efisien dalam bentuk lemah. penelitian ini juga menunjukkan adanya day of the week effect pada hari perdagangan rabu yang berpengaruh signifikan, sedangkan month of the year effect tidak berpengaruh signifikan pada bursa